オルンシュタイン=ウーレンベック過程

オルンシュタイン=ウーレンベック過程(オルンシュタイン=ウーレンベックかてい、英: Ornstein–Uhlenbeck process)は、レナード・オルンシュタインとジョージ・ウーレンベックの名にちなんだ確率過程である。 平均回帰過程(へいきんかいきかてい)とも呼ばれる。

Source: Wikipedia — オルンシュタイン=ウーレンベック過程 (CC BY-SA 4.0)

オルンシュタイン=ウーレンベック過程

オルンシュタイン=ウーレンベック過程(オルンシュタイン=ウーレンベックかてい、英: Ornstein–Uhlenbeck process)は、レナード・オルンシュタインとジョージ・ウーレンベックの名にちなんだ確率過程である。 平均回帰過程(へいきんかいきかてい)とも呼ばれる。

出典: Wikipedia「オルンシュタイン=ウーレンベック過程」 · CC BY-SA 4.0

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