コレスキー分解（コレスキーぶんかい、英: Cholesky decomposition, Cholesky factorization）とは、正定値エルミート行列 A を下三角行列 Lと L の共役転置 L* との積に分解することをいう。 A = L L ∗ ( A ∈ K m × m ) {\displaystyle {\boldsymbol {A}}={\boldsymbol {L}}{\boldsymbol {L}}^{*}\qquad ({\boldsymbol {A}}\in {\boldsymbol {K}}^{m\times m})} A のエルミート性を利用したLU分解の特別な場合である。
コレスキー分解（コレスキーぶんかい、英: Cholesky decomposition, Cholesky factorization）とは、正定値エルミート行列 A を下三角行列 Lと L の共役転置 L* との積に分解することをいう。 A = L L ∗ ( A ∈ K m × m ) {\displaystyle {\boldsymbol {A}}={\boldsymbol {L}}{\boldsymbol {L}}^{*}\qquad ({\boldsymbol {A}}\in {\boldsymbol {K}}^{m\times m})} A のエルミート性を利用したLU分解の特別な場合である。
出典: Wikipedia「コレスキー分解」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky