ハンセン–ジャガナサン境界
ハンセン–ジャガナサン境界（ハンセン–ジャガナサンきょうかい、英: Hansen–Jagannathan bound）とは、金融経済学とマクロ経済学において金融資産の資産価格モデルにおける確率的割引ファクター（英: stochastic discount factor）の分散の下限を決定する理論である。 1991年にラース・ハンセンとラビ・ジャガナサンにより発表された。
ハンセン–ジャガナサン境界（ハンセン–ジャガナサンきょうかい、英: Hansen–Jagannathan bound）とは、金融経済学とマクロ経済学において金融資産の資産価格モデルにおける確率的割引ファクター（英: stochastic discount factor）の分散の下限を決定する理論である。 1991年にラース・ハンセンとラビ・ジャガナサンにより発表された。
ハンセン–ジャガナサン境界（ハンセン–ジャガナサンきょうかい、英: Hansen–Jagannathan bound）とは、金融経済学とマクロ経済学において金融資産の資産価格モデルにおける確率的割引ファクター（英: stochastic discount factor）の分散の下限を決定する理論である。 1991年にラース・ハンセンとラビ・ジャガナサンにより発表された。
出典: Wikipedia「ハンセン–ジャガナサン境界」 · CC BY-SA 4.0
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