ホー・リー・モデル
ホー・リー・モデル（英：Ho-Lee model）とは、数理ファイナンスにおいて短期利子率の時間的変動を記述する無裁定期間構造モデルの一つである。 このモデルは、トマス・S・Y・ホー（Thomas S. Y. Ho） と サンビン･リー（Sang-Bin Lee）により、1986 年に債券価格の二項格子モデルとして導入され、その後以下のとおり連続期間極限モデルに拡張された。
ホー・リー・モデル（英：Ho-Lee model）とは、数理ファイナンスにおいて短期利子率の時間的変動を記述する無裁定期間構造モデルの一つである。 このモデルは、トマス・S・Y・ホー（Thomas S. Y. Ho） と サンビン･リー（Sang-Bin Lee）により、1986 年に債券価格の二項格子モデルとして導入され、その後以下のとおり連続期間極限モデルに拡張された。
ホー・リー・モデル（英：Ho-Lee model）とは、数理ファイナンスにおいて短期利子率の時間的変動を記述する無裁定期間構造モデルの一つである。 このモデルは、トマス・S・Y・ホー（Thomas S. Y. Ho） と サンビン･リー（Sang-Bin Lee）により、1986 年に債券価格の二項格子モデルとして導入され、その後以下のとおり連続期間極限モデルに拡張された。
出典: Wikipedia「ホー・リー・モデル」 · CC BY-SA 4.0
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