VIX指数（英: VIX Index）またはCBOEボラティリティ指数（英: CBOE Volatility Index）とは、シカゴ・オプション取引所（CBOE）が、S&P 500を対象とするオプション取引の満期30日のインプライド・ボラティリティを元に算出し、1993年より公表しているボラティリティ指数。 VIX指数は今後30日間のS&P 500の予想変動範囲を表現していて、予想変動範囲(%) = VIX / 12 {\displaystyle {\mbox{VIX}}/{\sqrt {12}}} である。
VIX指数（英: VIX Index）またはCBOEボラティリティ指数（英: CBOE Volatility Index）とは、シカゴ・オプション取引所（CBOE）が、S&P 500を対象とするオプション取引の満期30日のインプライド・ボラティリティを元に算出し、1993年より公表しているボラティリティ指数。 VIX指数は今後30日間のS&P 500の予想変動範囲を表現していて、予想変動範囲(%) = VIX / 12 {\displaystyle {\mbox{VIX}}/{\sqrt {12}}} である。
出典: Wikipedia「VIX指数」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky