見せかけの回帰

見せかけの回帰（みせかけのかいき、英: spurious regression）とは、統計学や計量経済学において、統計的に独立である無関係の二つの時系列変数が最小二乗法による回帰分析において統計的に有意な係数の推定値を取ってしまうという問題である。クライヴ・グレンジャーとポール・ニューボールドによって1974年にモンテカルロ法を用いたシミュレーションで発見され、ピーター・フィリップス (統計学者)によって1986年に理論的に示された。