資産価格付けの基本定理
資産価格付けの基本定理（しさんかかくづけのきほんていり、英: fundamental theorem of asset pricing）とは、リスク中立確率の存在と一意性についての必要十分条件を述べる金融経済学、数理ファイナンスの定理である。 Michael Harrison、デイヴィッド・クレプス、Stanley Pliska らによって1970年代後半から1980年代前半にかけて示された。
資産価格付けの基本定理（しさんかかくづけのきほんていり、英: fundamental theorem of asset pricing）とは、リスク中立確率の存在と一意性についての必要十分条件を述べる金融経済学、数理ファイナンスの定理である。 Michael Harrison、デイヴィッド・クレプス、Stanley Pliska らによって1970年代後半から1980年代前半にかけて示された。
資産価格付けの基本定理（しさんかかくづけのきほんていり、英: fundamental theorem of asset pricing）とは、リスク中立確率の存在と一意性についての必要十分条件を述べる金融経済学、数理ファイナンスの定理である。 Michael Harrison、デイヴィッド・クレプス、Stanley Pliska らによって1970年代後半から1980年代前半にかけて示された。
出典: Wikipedia「資産価格付けの基本定理」 · CC BY-SA 4.0
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