VaRショック
VaRショック（バリュー・アット・リスク・ショック）とは、2003年6月に日本で起きた歴史的な債券価格の暴落。 == 概要 == 銀行の標準的なリスク管理手法であるバリュー・アット・リスク（VaR）は、相場の変動幅が拡大すると、含み損拡大を防ぐために保有可能額が強制的に縮小する性質がある。
VaRショック（バリュー・アット・リスク・ショック）とは、2003年6月に日本で起きた歴史的な債券価格の暴落。 == 概要 == 銀行の標準的なリスク管理手法であるバリュー・アット・リスク（VaR）は、相場の変動幅が拡大すると、含み損拡大を防ぐために保有可能額が強制的に縮小する性質がある。
VaRショック（バリュー・アット・リスク・ショック）とは、2003年6月に日本で起きた歴史的な債券価格の暴落。 == 概要 == 銀行の標準的なリスク管理手法であるバリュー・アット・リスク（VaR）は、相場の変動幅が拡大すると、含み損拡大を防ぐために保有可能額が強制的に縮小する性質がある。
出典: Wikipedia「VaRショック」 · CC BY-SA 4.0
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