ボラティリティ
ボラティリティ（英: volatility）とは、金融工学における金融商品の価格についての幾何ブラウン運動モデル d S t = μ S t d t + σ S t d B t {\displaystyle dS_{t}=\mu S_{t}\,dt+\sigma S_{t}\,dB_{t}} における σ {\displaystyle \sigma } のこと。 リスクとも呼ばれる。
ボラティリティ（英: volatility）とは、金融工学における金融商品の価格についての幾何ブラウン運動モデル d S t = μ S t d t + σ S t d B t {\displaystyle dS_{t}=\mu S_{t}\,dt+\sigma S_{t}\,dB_{t}} における σ {\displaystyle \sigma } のこと。 リスクとも呼ばれる。
ボラティリティ（英: volatility）とは、金融工学における金融商品の価格についての幾何ブラウン運動モデル d S t = μ S t d t + σ S t d B t {\displaystyle dS_{t}=\mu S_{t}\,dt+\sigma S_{t}\,dB_{t}} における σ {\displaystyle \sigma } のこと。 リスクとも呼ばれる。
出典: Wikipedia「ボラティリティ」 · CC BY-SA 4.0
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