確率的ボラティリティモデル
確率的ボラティリティモデル（英: Stochastic volatility model, SV model）は、計量経済学の時系列分析の一分野で、ボラティリティ（二次変動）が時間に依存し変動するモデルである。 == 概要 == 最初期のARCHモデルは1982年にEngleによって提示された 。
確率的ボラティリティモデル（英: Stochastic volatility model, SV model）は、計量経済学の時系列分析の一分野で、ボラティリティ（二次変動）が時間に依存し変動するモデルである。 == 概要 == 最初期のARCHモデルは1982年にEngleによって提示された 。
確率的ボラティリティモデル（英: Stochastic volatility model, SV model）は、計量経済学の時系列分析の一分野で、ボラティリティ（二次変動）が時間に依存し変動するモデルである。 == 概要 == 最初期のARCHモデルは1982年にEngleによって提示された 。
出典: Wikipedia「確率的ボラティリティモデル」 · CC BY-SA 4.0
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