平均超過関数
数理ファイナンスにおいて、平均超過関数（へいきんちょうかかんすう、英語：Mean excess function）は、確率変数 X に関してある閾値 μ0を超えるものの期待値がその閾値からどのくらい離れているかを表す関数。 例えば、確率変数 X を損失額とし閾値 μ0 = VaR とすれば、損失がVaRを超える場合の平均超過損失となる。
数理ファイナンスにおいて、平均超過関数（へいきんちょうかかんすう、英語：Mean excess function）は、確率変数 X に関してある閾値 μ0を超えるものの期待値がその閾値からどのくらい離れているかを表す関数。 例えば、確率変数 X を損失額とし閾値 μ0 = VaR とすれば、損失がVaRを超える場合の平均超過損失となる。
数理ファイナンスにおいて、平均超過関数（へいきんちょうかかんすう、英語：Mean excess function）は、確率変数 X に関してある閾値 μ0を超えるものの期待値がその閾値からどのくらい離れているかを表す関数。 例えば、確率変数 X を損失額とし閾値 μ0 = VaR とすれば、損失がVaRを超える場合の平均超過損失となる。
出典: Wikipedia「平均超過関数」 · CC BY-SA 4.0
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