期待ショートフォール
数理ファイナンスにおいて、期待ショートフォール（きたいショートフォール、英: Expected shortfall, ES）は、確率変数Xに関してある閾値μを超える部分の期待値。 確率変数Xを損失額とし閾値μを信頼水準1-α%におけるバリュー・アット・リスク(VaR)とすれば、損失がVaRを超える場合の平均損失となる。
数理ファイナンスにおいて、期待ショートフォール（きたいショートフォール、英: Expected shortfall, ES）は、確率変数Xに関してある閾値μを超える部分の期待値。 確率変数Xを損失額とし閾値μを信頼水準1-α%におけるバリュー・アット・リスク(VaR)とすれば、損失がVaRを超える場合の平均損失となる。
数理ファイナンスにおいて、期待ショートフォール（きたいショートフォール、英: Expected shortfall, ES）は、確率変数Xに関してある閾値μを超える部分の期待値。 確率変数Xを損失額とし閾値μを信頼水準1-α%におけるバリュー・アット・リスク(VaR)とすれば、損失がVaRを超える場合の平均損失となる。
出典: Wikipedia「期待ショートフォール」 · CC BY-SA 4.0
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